下载哔哩哔哩视频到U盘需要经过几个步骤。请注意，首先要确保你的行为符合哔哩哔哩的使用规定，仅可将视频下载到个人设备上用于私人观赏，不可进行传播或商业用途。以下是详细步骤：

1. 选择视频并复制链接：在哔哩哔哩上找到你想要下载的视频，点击分享按钮，然后复制视频的链接。

2. 使用下载工具：可以使用第三方视频下载工具，如“哔哩哔哩下载工具”、“哔哩助手”等。这些工具能够帮助下载哔哩哔哩上的视频。

3. 安装并设置下载工具：下载并安装所选的下载工具。有些工具可能需要设置下载路径，请确保选择你的电脑上的某个可连接到U盘的路径。

4. 开始下载：在下载工具中粘贴之前复制的哔哩哔哩视频链接，然后开始下载。

5. 将视频转移到U盘：当视频下载完成后，打开你设置的下载路径，找到已下载的视频文件。然后将视频文件复制到U盘中。

6. 插入U盘并传输文件：将U盘插入你的电脑或设备的USB端口，然后将视频文件从电脑传输到U盘。

请注意，由于版权问题，某些视频可能无法下载。此外，使用第三方工具时请确保它们来自可靠的来源，以避免潜在的安全风险。始终尊重版权，合法下载和使用内容。